Dynamické rozhodování pomocí přibližného dynamického programování

0311082 - ÚTIA 2009 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Slimáček, V. - Zeman, J. - Kárný, Miroslav
Dynamické rozhodování pomocí přibližného dynamického programování.
[Dynamic decision making via approximate dynamic programming.]
Praha: ÚTIA AV ČR, 2008. 34 s. Research Report, 2227.
Grant CEP: GA MŠMT 1M0572; GA ČR GA102/08/0567; GA MŠMT 2C06001
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: dynamic decision making * stochastic dynamic programming * Bayesian learning * futures trading
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

Tato práce se zabývá dynamickým rozhodováním za pomocí přibližného dynamického programování v aplikaci na obchodování s futures kontrakty. Obsahuje teoretický úvod do problematiky dynamického rozhodování a přibližného dynamického programování, stejnì tak popisuje principy bayesovského odhadování, které potřebujeme pro řešení našeho úkolu. Je zde navržena a popsána jedna z možných obchodovních strategií { metoda klouzavého horizontu s využitím anticipativní strategie, přičemž predikce cen potřebná pro použití této strategie je určována pomocí metody certainty equivalence a pomocí metody Monte Carlo. Tato strategie byla otestována na reálných datech a bohužel nedosahuje ziskových hodnot.

This work deals with dynamic decision making via approximate dynamic programming in application to the futures trading. This work describes the theoretical description of dynamic decision making and approximate dynamic programming, you can also nd here the principles of Bayesian estimation, which is necessary for solving our task.We designed and described one of possible trading strategy { receding horizont strategy combined with anticipative strategy, the predictions of prices, which are necessary for using of this strategy, are made by certainty equivalence strategy and by Monte Carlo method. The designed strategy was tested on real data and unfortunately this strategy doesn t provide a prot.
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0162790