Dynamické rozhodování s použitím strategie založené na rozložení iterací v čase

0311064 - ÚTIA 2009 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Šindelář, Jan - Křivánek, O.
Dynamické rozhodování s použitím strategie založené na rozložení iterací v čase.
[Dynamic decision making based on iterations-spread-in-time strategy.]
2228. - Praha: ÚTIA AV ČR, 2008. 35 s. Research Report, 2228.
Grant CEP: GA MŠMT 1M0572; GA MŠMT 2C06001; GA ČR GA102/08/0567
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: Futures contracts * Bayesian estimation * Dynamic decision
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

Tato práce se zabývá využitím přibližných metod dynamického rozhodování na problém obchodování s futures kontrakty. Cílem byl navrhnout optimální rozhodovací strategii, tj. soubor rozhodovacích pravidel generující optimální rozhodnutí v každém čase t.Teoreticky odvozený algoritmus je pak následně experimentálně vyzkoušen, vyhodnocen a srovnáván s jinými návrženými algoritmy na reálných ekonomických datech. Na testovaných datech vykazoval nově navržený algoritmus lepší výsledky, než na který bylo navazováno.

This article describes a formal approach to decision making optimization in commodity futures markets. Our aim was to design optimal decision strategy generating decision at a given time. It contains theoretical description of estimation using Bayesian learning and approximate methods of dynamic programming. Finally, the original decision strategy using approximate methods of dynamic programming was designed. This strategy was tested by a series of experiments indicating our ability to construct pro table trading machine.
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0162779