Weak solutions to stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion

0306930 - ÚTIA 2008 CZ eng V - Výzkumná zpráva
Šnupárková, Jana
Weak solutions to stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion.
[Slabá řešení stochastických diferenciálních rovnic řízených frakcionálním Brownovým pohybem.]
Praha: ÚTIA AV ČR, 2008. 22 s. Research Report, 2220.
Grant CEP: GA ČR GA201/07/0237
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: stochastic differential equations * weak solution * fractional Brownian motion
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika

Existence of weak solutions to non-autonomous stochastic differential equations driven by a fractional Brownian motion is shown.
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159824