Interdependence between Eastern and Western European stock markets: evidence from intraday data

0083825 - NHÚ 2008 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
Égert, B. - Kočenda, Evžen
Interdependence between Eastern and Western European stock markets: evidence from intraday data.
[Vzájemné vztahy burz cenných papírů východní a západní Evropy: důkaz s použitím dat z průběhu jednoho dne.]
Economic Systems. Roč. 31, č. 2 (2007), s. 184-203. ISSN 0939-3625. E-ISSN 1878-5433
Grant ostatní: GA ČR(CZ) GA402/06/1293
Program: GA
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z70850503
Klíčová slova: comovements * spillover effects * market integration
Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
http://dx.doi.org/10.1016/j.ecosys.2006.12.004

We analyze comovements among three stock markets in Central and Eastern Europe and, in addition, interdependence which may exist between Western European (DAX, CAC, UKX) and Central and Eastern European (BUX, PX-50, WIG-20) stock markets.

Analyzujeme současné pohyby mezi třemi akciovými trhy střední a východní Evropy a navíc vzájemnou závislos, která může existovat mezi západoevropskými (DAX, CAC, UKX) a středo- a východoevropskými (BUX, PX-50, WIG-20) burzami.
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0146920