Interior-Point Method for Large-Scale l1 Optimization

0082416 - ÚI 2007 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Lukšan, Ladislav - Matonoha, Ctirad - Vlček, Jan
Interior-Point Method for Large-Scale l1 Optimization.
[Metoda vnitřních bodů pro velkou řídkou l1 optimalizaci.]
Programs and Algorithms of Numerical Mathematics 13 ( Proceedings of Conference ). Praha: Mathematical Institute of the AS CR, 2006 - (Chleboun, J.; Segeth, K.; Vejchodský, T.), s. 190-195. ISBN 80-85823-54-3.
[Programs and Algorithms of Numerical Mathematics /13./. Praha (CZ), 28.05.2006-31.05.2006]
Grant CEP: GA AV ČR IAA1030405
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
Klíčová slova: unconstrained optimization * large-scale optimization * nonsmooth optimization * l1 optimization * interior-point methods * modified Newton methods * computational experiments
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
http://www.math.cas.cz/~panm13/proceedings/PANM13proceedings.pdf

In this paper, we propose an interior-point method for large sparse l1 optimization. After a short introduction, the complete algorithm is introduced and some implementation details are given. We prove that this algorithm is globally convergent under standard mild assumptions. Thus relatively difficult l1 optimization problems can be solved successfully. The results of computational experiments given in this paper confirm efficiency and robustness of the proposed method

V tomto článku předkládáme metodu vnitřních bodů pro velkou řídkou l1 optimalizaci. Po krátkém úvodu je uveden kompletní algoritmus spolu s některými implementačními detaily. Dokazujeme, že za standardních slabých předpokladů je tento algoritmus globálně konvergentní. a tedy poměrně obtížné l1 optimalizační problémy lze s úspěchem vyřešit. Výsledky numerických experimentů předvedené v tomto článku potvrzují efektivitu a robustnost předložené metody.
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0145978