Decomposition in multistage stochastic programs with individual probability constrains

0040920 - ÚTIA 2007 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
Kaňková, Vlasta
Decomposition in multistage stochastic programs with individual probability constrains.
[Dekomposice v úlohách vícestupňového stochastického programování s individuálním pravděpodobnostním omezením.]
Operation Research Proceedings 2005. Berlin: Springer, 2006 - (Haasis, H.; Kopfer, H.; Schonberger, J.), s. 793-798. ISBN 3-540-32537-9.
[Operations Research 2006. Bremen (DE), 06.09.2005-08.09.2005]
Grant CEP: GA ČR GA402/04/1294; GA ČR GA402/05/0115
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
Klíčová slova: multistage stochastic programming problems * one-stage problems * decomposition * individual probability constrains * autoregressive sequences
Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum

A multistage stochastic programs can be introduced as a finite system of parametric optimization problems with an inner type of dependence and mathematical (mostly conditional) expectation in the individual objective functions. The constraints set can (generally) depend on the "underlying" probability measure. In the paper, the case of individual probability constrains with "underlying" autoregressive sequence is considered. The aim is to study a relationship between one-stage and multistage cases.

Úlohy vícestupňového stochastického programování mohou být definovány jako systém parametrických optimalizačních úloh s vnitřní závislostí a střední hodnotou (většinou podmíněnou) v optimalizovaných funkcích jednotlivých úloh. Množiny omezení mohou obecně záviset na pravděpobnostní míře. V práci je studován případ ĺoh s individuálními pravděpobnostními omezeními a náhodným elewmentem v podobě autoregresní náhodné posloupnosti. Cílem práce je studovat vztah mezi jednostupňovými a vícestupňovými úlohami.
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0134539