Počet záznamů: 1

Comparison of various approaches to portfolio efficiency

  1. 1.
    0364869 - UTIA-B 2012 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
    Kopa, Miloš
    Comparison of various approaches to portfolio efficiency.
    Mathematical Methods in Economics 2011. Prague: Proffesional publishing, 2011, s. 351-356. ISBN 978-80-7431-058-4.
    [Mathematical Methods in Economics 2011. Liptovský Ján (SK), 06.09.2011]
    Grant CEP: GA ČR GAP402/10/1610
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
    Klíčová slova: portfolio efficiency * second-order stochastic dominance * mean-risk models
    Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
    http://library.utia.cas.cz/separaty/2011/E/kopa-comparison of various approaches to portfolio efficiency.pdf http://library.utia.cas.cz/separaty/2011/E/kopa-comparison of various approaches to portfolio efficiency.pdf

    This paper deals with portfolio efficiency testing with respect to various criteria.
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0200239