Počet záznamů: 1

Price jumps in Visegrad country stock markets: an empirical analysis

  1. 1.
    0351500 - NHU-C 2011 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
    Novotný, Jan
    Price jumps in Visegrad country stock markets: an empirical analysis.
    CERGE-EI Working Paper Series. -, č. 412 (2010), s. 1-33 ISSN 1211-3298
    Grant CEP: GA ČR(CZ) GA402/08/1376; GA MŠk LC542
    Grant ostatní: MŠk(CZ) SVV-2010-261801
    Výzkumný záměr: CEZ:MSM0021620846
    Klíčová slova: financial markets * Visegrad region * price jumps
    Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
    http://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp412.pdf http://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp412.pdf

    I empirically study price jumps using high frequency data comprising 5-, 10-, 15- and 30-minute market data on the main indices from the Prague, Warsaw, Budapest and Frankfurt Stock Exchanges for June 2003 to the end of 2008. I use two definitions of price jumps: the price jump index and normalized returns.
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191239
    Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
    Wp412.pdf01.1 MBVydavatelský postprintpovolen