Počet záznamů: 1

Spectral Estimation of Non-Gaussian Time Series

  1. 1.
    0346925 - UIVT-O 2011 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
    Fabián, Zdeněk
    Spectral Estimation of Non-Gaussian Time Series.
    Neural Network World. Roč. 20, č. 4 (2010), s. 491-499 ISSN 1210-0552
    Grant CEP: GA MŠk ME 949
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10300504
    Klíčová slova: scalar score * power spectra * processes with infinite variance * processes with skewed distributions
    Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
    Impakt faktor: 0.511, rok: 2010

    Based on the concept of the scalar score of a probability distribution, we introduce a concept of a scalar score of time series and propose to characterize a non-Gaussian time series by spectral density of its scalar score.
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0006000
    Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
    0346925.pdf0431.6 KBVydavatelský postprintpovolen