Počet záznamů: 1

Semilinear stochastic equations in a Hilbert space with a fractional Brownian motion

  1. 1.
    0336479 - MU-W 2010 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
    Duncan, T. E. - Maslowski, Bohdan - Pasik-Duncan, B.
    Semilinear stochastic equations in a Hilbert space with a fractional Brownian motion.
    [Semilineární stochastické rovnice v Hilbertově prostoru s frakcionálním Brownovým pohybem.]
    SIAM Journal on Mathematical Analysis. Roč. 40, č. 6 (2009), s. 2286-2315 ISSN 0036-1410
    Grant CEP: GA ČR GA201/07/0237
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10190503
    Klíčová slova: semilinear stochastic equations * fractional Brownian motion * stochastic partial differential equations * absolute continuity of measures
    Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
    Impakt faktor: 1.649, rok: 2009

    The solutions of a family of semilinear stochastic equations in a Hilbert space with a fractional Brownian motion are investigated. The weak solutions are obtained by a measure transformation that verifies absolute continuity with respect to the measure for the solution of the associated linear equation.

    Jsou vyšetřována řešení semilineárních stochastických rovnic v Hilbertově prostoru s fakcionálním Brownovým pohybem. Je dokázána existence slabých řešení, která lze obdržet pomocí transformace míry, která je absolutně spojitá vůči míře příslušné lineární rovnice.
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180702
    Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
    Maslowski.pdf1523.6 KBVydavatelský postprintvyžádat