Solutions of linear and semilinear distributed parameter equations with a fractional Brownian motion

0336463 - MÚ 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
Duncan, T. E. - Maslowski, Bohdan - Pasik-Duncan, B.
Solutions of linear and semilinear distributed parameter equations with a fractional Brownian motion.
[Řešení lineárních a semilineárních rovnic s rozděleným parametrem a frakcionálním Brownovým pohybem.]
International Journal of Adaptive Control and Signal Processing. Roč. 23, č. 2 (2009), s. 114-130. ISSN 0890-6327. E-ISSN 1099-1115
Grant CEP: GA ČR GA201/07/0237
Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10190503
Klíčová slova: distributed parameter equations * fractional Brownian motion * stochastic partial differential equations * solutions of stochastic equations
Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
Impakt faktor: 1.347, rok: 2009

In this paper, some linear and semilinear distributed parameter equations (equations in a Hilbert space) with a (cylindrical) fractional Brownian motion are considered. Solutions and sample path properties of these solutions are given for the stochastic distributed parameter equations.

V této práci jsou studovány jisté lineární a semilineární rovnice s distribuovaným parametrem (rovnice v Hilbertově prostoru) s cylindrickým frakcionálním Brownovým pohybem. Jsou podána řešení a vlastnosti trajektorií pro tyto systémy.
Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0180690