Počet záznamů: 1

Futures Trading: Design of a Strategy

  1. 1.
    0331462 - UTIA-B 2010 RIV IT eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
    Zeman, Jan
    Futures Trading: Design of a Strategy.
    [Změny v budoucnosti: Popis strategie.]
    Proceedings of the International Conference on Operations Research and Financial Engineering 2009. Venecia: WASET, 2009, s. 951-955.
    [ICORFE 2009 : "International Conference on Operations Research and Financial Engineering". Venice (IT), 28.10.2009-30.10.2009]
    Grant CEP: GA ČR GA102/08/0567; GA MŠk 2C06001
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
    Klíčová slova: futures trading * time series * dynamic programming
    Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
    http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/AS/zeman-futures trading design of a strategy.pdf http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/AS/zeman-futures trading design of a strategy.pdf

    The paper describes the futures trading and aims to design the speculators trading strategy. The problem is formulated as the decision making task and such as is solved. The solution of the task leads to complex mathematical problems and the approximations of the decision making is demanded. Two kind of approximation are used in the paper: Monte Carlo for the multi-step prediction and iteration spread in time for the optimization. The solution is applied to the real-market data and the results of the off-line experiments are presented.

    Článek popisuje budoucnost výměny a zabývá se popisem spekulativních výměnných strategií. Problém je formulován jako otázka rozhodování a tak je také řešen. Výsledkem je komplexní matematický problém. V tomto článku jsou použity dva druhy aproximací: Monte Carlo pro vícekrokovou předpověď a itarace v čase pro optimalizaci.
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176967