Počet záznamů: 1

Weak solutions to stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion

  1. 1.
    0331176 - UTIA-B 2010 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
    Šnupárková, Jana
    Weak solutions to stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion.
    [Slabá řešení stochastických diferenciálních rovnic perturbovaných frakcionálním Brownovým pohybem.]
    Czechoslovak Mathematical Journal. Roč. 59, č. 4 (2009), s. 879-907 ISSN 0011-4642
    Grant CEP: GA ČR GA201/07/0237
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
    Klíčová slova: fractional Brownian motion * weak solutions
    Kód oboru RIV: BA - Obecná matematika
    Impakt faktor: 0.306, rok: 2009
    http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/SI/snuparkova-weak solutions to stochastic differential equations driven by fractional brownian motion.pdf http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/SI/snuparkova-weak solutions to stochastic differential equations driven by fractional brownian motion.pdf

    Existence of weak solutions to an n-dimensional system of stochastic differential equations driven by a fractional Brownian motion is shown for a time-dependent but state-independent diffusion and a drift that may be rather singular.

    Je dokázána existence slabých řešení pro n-dimensionální systém stochastických diferenciálních rovnic perturbovaný frakcionálním Brownovým pohybem při difusním koeficientu závislém na čase, ale nezávislém na stavové proměnné, a s driftem, jenž může být značně singulární.
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0176771