Modeling multivariate volatility using wavelet-based realized covariance estimator

Baruník Jozef



Název
Modeling multivariate volatility using wavelet-based realized covariance estimator
Autor
lupa Baruník Jozef UTIA-B - Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
Spoluautoři
lupa Vácha Lukáš UTIA-B - Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
Zdroj.dok.
lupa Mathematical Methods in Economics 2011. S. 29-34. - Prague : Proffesional publishing, 2011
Vyd.údaje
6 s. : P
Poznámky
MSMT 0021620841 ; DOI nezjištěno
Druh dok.
C
Jazyk dok.
eng
Země vyd.
CZ
Klíč.slova
multivariate realized volatility * covariation * jumps * wavelets
Databáze
zc - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Trvalý link
http://hdl.handle.net/11104/0202661