Valuation of American Call Option Considering Uncertain Volatility

Hlaváček Ivan



Název
Valuation of American Call Option Considering Uncertain Volatility
Autor
lupa Hlaváček Ivan MU-W - Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
Zdroj.dok.
lupa Advances in Applied Mathematics and Mechanics. Roč. 2, č. 2 (2010), s. 211-221
Vyd.údaje
11 s.
Druh dok.
J
Jazyk dok.
eng
Země vyd.
CN
Klíč.slova
American options * parabolic variational inequality * uncertain parameter
URL
http://www.global-sci.org/aamm/readabs.php?vol=2&no=2&doc=211&year=2010&ppage=221
Databáze
zj - Článek v odborném časopise
URL
http://www.global-sci.org/aamm/readabs.php?vol=2&no=2&doc=211&year=2010&ppage=221
Trvalý link
http://hdl.handle.net/11104/0197098