Comovement of Central European stock markets using wavelet coherence: Evidence from high-frequency data

Baruník Jozef



Název
Comovement of Central European stock markets using wavelet coherence: Evidence from high-frequency data
Autor
lupa Baruník Jozef UTIA-B - Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
Spoluautoři
lupa Vácha Lukáš UTIA-B - Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
lupa Krištoufek Ladislav UTIA-B - Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
Zdroj.dok.
lupa 28th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2010, Part II. S. 12-17. - České Budějovice : University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economy, 2010 / Houda Michal ; Friebelová Jana
Vyd.údaje
6 s.
Druh dok.
C
Jazyk dok.
eng
Země vyd.
CZ
Klíč.slova
comovement * contagion * wavelet analysis * wavelet coherence
URL
http://library.utia.cas.cz/separaty/2010/E/barunik-0347765.pdf
Databáze
zc - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
URL
http://library.utia.cas.cz/separaty/2010/E/barunik-0347765.pdf http://library.utia.cas.cz/separaty/2010/E/barunik-0347765.pdf
Trvalý link
http://hdl.handle.net/11104/0188468