Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails

Kaňková Vlasta



Název
Empirical Estimates in Stochastic Optimization via Distribution Tails
Autor
lupa Kaňková Vlasta UTIA-B - Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
Zdroj.dok.
lupa Kybernetika. Roč. 46, č. 3 (2010), s. 459-471. - : Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
Vyd.údaje
13 s.
Poznámky
DOI nezjištěno
Druh dok.
J
Jazyk dok.
eng
Země vyd.
CZ
Klíč.slova
Stochastic programming problems * Stability * Wasserstein metric * L_1 norm * Lipschitz property * Empirical estimates * Convergence rate * Exponential tails * Heavy tails * Pareto distribution * Risk functional * Empirical quantiles
URL
http:library.utia.cas.cz/separaty/2010/E/kankova-empirical estimates in stochastic optimization via distribution tails.pdf
Databáze
zj - Článek v odborném časopise
Trvalý link
http://hdl.handle.net/11104/0187260