Study of a BVAR(p) process applied to U.S. commodity market data

Šindelář Jan



Název
Study of a BVAR(p) process applied to U.S. commodity market data
Překlad názvu
Studium BVAR(p) procesu aplikovaného na data z komoditních trhů v USA
Autor
lupa Šindelář Jan UTIA-B - Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
Zdroj.dok.
lupa Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, WCSET 2009, Volume 58 - Part III.. S. 424-435. - Venice : Academic Science Research, 2009 / Ardil Cemal
Vyd.údaje
12 s. : www
Druh dok.
C
Jazyk dok.
eng
Země vyd.
IT
Klíč.slova
Vector Auto-regression * Forecasting * Financial * Bayesian * Efficient Markets
URL
http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/SI/sindelar-study of a bvar(p) process applied to u.s. commodity market data.pdf
Databáze
zc - Konferenční příspěvek (zahraniční konference)
URL
http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/SI/sindelar-study of a bvar(p) process applied to u.s. commodity market data.pdf http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/SI/sindelar-study of a bvar(p) process applied to u.s. commodity market data.pdf
Trvalý link
http://hdl.handle.net/11104/0176805