Výsledky vyhledávání

  1. 1. 0495171 - UTIA-B 2019 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
    Baruník, Jozef - Křehlík, Tomáš
    Measuring the Frequency Dynamics of Financial Connectedness and Systemic Risk.
    Journal of Financial Econometrics. Roč. 16, č. 2 (2018), s. 271-296 ISSN 1479-8409
    Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-14179S
    Institucionální podpora: RVO:67985556
    Klíčová slova: connectedness * frequency * spectral analysis * systemic risk
    Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
    Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
    Impakt faktor: 1.686, rok: 2017
    http://library.utia.cas.cz/separaty/2018/E/barunik-0495171.pdf
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0288956
     

  2. 2. 0478481 - UTIA-B 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
    Kukačka, Jiří - Baruník, Jozef
    Estimation of Financial Agent-Based Models with Simulated Maximum Likelihood.
    Journal of Economic Dynamics & Control. Roč. 85, č. 1 (2017), s. 21-45 ISSN 0165-1889
    Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP402/12/G097
    Institucionální podpora: RVO:67985556
    Klíčová slova: heterogeneous agent model, * simulated maximum likelihood * switching
    Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
    Obor OECD: Finance
    Impakt faktor: 1.579, rok: 2017
    http://library.utia.cas.cz/separaty/2017/E/kukacka-0478481.pdf
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0275483
     

  3. 3. 0478480 - UTIA-B 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
    Kraicová, Lucie - Baruník, Jozef
    Estimation of long memory in volatility using wavelets.
    Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics. Roč. 21, č. 3 (2017), č. článku 20160101. ISSN 1081-1826
    Grant CEP: GA ČR GA13-32263S
    GRANT EU: European Commission 612955 - FINMAP
    Institucionální podpora: RVO:67985556
    Klíčová slova: long memory * wavelets * whittle
    Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
    Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
    Impakt faktor: 0.855, rok: 2017
    http://library.utia.cas.cz/separaty/2017/E/barunik-0478480.pdf
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0274595
     

  4. 4. 0478479 - UTIA-B 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
    Čech, František - Baruník, Jozef
    On the Modelling and Forecasting of Multivariate Realized Volatility: Generalized Heterogeneous Autoregressive (GHAR) Model.
    Journal of Forecasting. Roč. 36, č. 1 (2017), s. 181-206 ISSN 0277-6693
    Grant CEP: GA ČR GA13-32263S
    Institucionální podpora: RVO:67985556
    Klíčová slova: Multivariate volatility * realized covariance * portfolio optimisation
    Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
    Obor OECD: Economic Theory
    Impakt faktor: 0.934, rok: 2017
    http://library.utia.cas.cz/separaty/2017/E/barunik-0478479.pdf
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0274596
     

  5. 5. 0478478 - UTIA-B 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
    Křehlík, Tomáš - Baruník, Jozef
    Cyclical properties of supply-side and demand-side shocks in oil-based commodity markets.
    Energy Economics. Roč. 65, č. 1 (2017), s. 208-218 ISSN 0140-9883
    Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-14179S
    Institucionální podpora: RVO:67985556
    Klíčová slova: Connectedness * Cycles * Spectral analysis
    Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
    Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
    Impakt faktor: 3.910, rok: 2017
    http://library.utia.cas.cz/separaty/2017/E/barunik-0478478.pdf
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0274597
     

  6. 6. 0478477 - UTIA-B 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
    Baruník, Jozef - Kočenda, Evžen - Vácha, Lukáš
    Asymmetric volatility connectedness on the forex market.
    Journal of International Money and Finance. Roč. 77, č. 1 (2017), s. 39-56 ISSN 0261-5606
    Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-14179S
    Institucionální podpora: RVO:67985556
    Klíčová slova: volatility * connectedness * asymmetric effects
    Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
    Obor OECD: Finance
    Impakt faktor: 1.623, rok: 2017
    http://library.utia.cas.cz/separaty/2017/E/barunik-0478477.pdf
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0274598
     

  7. 7. 0472346 - UTIA-B 2018 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
    Avdulaj, Krenar - Baruník, Jozef
    Semiparametric nonlinear quantile regression model for financial returns.
    Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics. Roč. 21, č. 1 (2017), s. 81-97 ISSN 1081-1826
    Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP402/12/G097
    Institucionální podpora: RVO:67985556
    Klíčová slova: copula quantile regression * realized volatility * value-at-risk
    Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
    Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
    Impakt faktor: 0.855, rok: 2017
    http://library.utia.cas.cz/separaty/2017/E/avdulaj-0472346.pdf
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0271353
     

  8. 8. 0456186 - UTIA-B 2017 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
    Baruník, Jozef - Hlínková, M.
    Revisiting the long memory dynamics of the implied-realized volatility relationship: New evidence from the wavelet regression.
    Economic Modelling. Roč. 54, č. 1 (2016), s. 503-514 ISSN 0264-9993
    Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP402/12/G097
    Institucionální podpora: RVO:67985556
    Klíčová slova: wavelet band spectrum regression * corridor implied volatility * realized volatility * fractional cointegration
    Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
    Impakt faktor: 1.481, rok: 2016
    http://library.utia.cas.cz/separaty/2016/E/barunik-0456186.pdf
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0260443
     

  9. 9. 0456185 - UTIA-B 2017 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
    Baruník, Jozef - Křehlík, Tomáš
    Combining high frequency data with non-linear models for forecasting energy market volatility.
    Expert Systems With Applications. Roč. 55, č. 1 (2016), s. 222-242 ISSN 0957-4174
    Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP402/12/G097
    Institucionální podpora: RVO:67985556
    Klíčová slova: artificial neural networks * realized volatility * multiple-step-ahead forecasts * energy markets
    Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
    Impakt faktor: 3.928, rok: 2016
    http://library.utia.cas.cz/separaty/2016/E/barunik-0456185.pdf
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0260445
     

  10. 10. 0456184 - UTIA-B 2017 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
    Baruník, Jozef - Křehlík, Tomáš - Vácha, Lukáš
    Modeling and forecasting exchange rate volatility in time-frequency domain.
    European Journal of Operational Research. Roč. 251, č. 1 (2016), s. 329-340 ISSN 0377-2217
    Grant CEP: GA ČR GA13-32263S
    GRANT EU: European Commission 612955 - FINMAP
    Institucionální podpora: RVO:67985556
    Klíčová slova: Realized GARCH * Wavelet decomposition * Jumps * Multi-period-ahead volatility forecasting
    Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
    Impakt faktor: 3.297, rok: 2016
    http://library.utia.cas.cz/separaty/2016/E/barunik-0456184.pdf
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0260444