Výsledky vyhledávání

  1. 1. 0487659 - UTIA-B 2019 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
    Baruník, J. - Vácha, Lukáš
    Do co-jumps impact correlations in currency markets?.
    Journal of Financial Markets. Roč. 37, č. 1 (2018), s. 97-119 ISSN 1386-4181
    Grant ostatní:GA ČR GA16-14151S
    Institucionální podpora: RVO:67985556
    Klíčová slova: Co-jumps * Currency markets * Realized covariance * Wavelets * Bootstrap
    Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
    Obor OECD: Finance
    Impakt faktor: 1.134, rok: 2016
    http://library.utia.cas.cz/separaty/2018/E/vacha-0487659.pdf
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282556
     

  2. 2. 0478477 - UTIA-B 2018 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
    Baruník, Jozef - Kočenda, Evžen - Vácha, Lukáš
    Asymmetric volatility connectedness on the forex market.
    Journal of International Money and Finance. Roč. 77, č. 1 (2017), s. 39-56 ISSN 0261-5606
    Grant CEP: GA ČR(CZ) GA16-14179S
    Institucionální podpora: RVO:67985556
    Klíčová slova: volatility * connectedness * asymmetric effects
    Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
    Obor OECD: Finance
    Impakt faktor: 1.853, rok: 2016
    http://library.utia.cas.cz/separaty/2017/E/barunik-0478477.pdf
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0274598
     

  3. 3. 0456184 - UTIA-B 2017 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
    Baruník, Jozef - Křehlík, Tomáš - Vácha, Lukáš
    Modeling and forecasting exchange rate volatility in time-frequency domain.
    European Journal of Operational Research. Roč. 251, č. 1 (2016), s. 329-340 ISSN 0377-2217
    Grant CEP: GA ČR GA13-32263S
    GRANT EU: European Commission 612955 - FINMAP
    Institucionální podpora: RVO:67985556
    Klíčová slova: Realized GARCH * Wavelet decomposition * Jumps * Multi-period-ahead volatility forecasting
    Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
    Impakt faktor: 3.297, rok: 2016
    http://library.utia.cas.cz/separaty/2016/E/barunik-0456184.pdf
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0260444
     

  4. 4. 0449082 - UTIA-B 2017 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
    Baruník, Jozef - Kočenda, Evžen - Vácha, Lukáš
    Gold, oil, and stocks: Dynamic correlations.
    International Review of Economics & Finance. Roč. 42, č. 1 (2016), s. 186-201 ISSN 1059-0560
    Grant CEP: GA ČR GA14-24129S
    Institucionální podpora: RVO:67985556
    Klíčová slova: Financial markets * Time-frequency dynamics * High-frequency data * Dynamic correlation * Financial crisis * Wavelets
    Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
    Impakt faktor: 1.261, rok: 2016
    http://library.utia.cas.cz/separaty/2015/E/barunik-0449082.pdf
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250753
     

  5. 5. 0441288 - NHU-N 2015 DE eng V - Výzkumná zpráva
    Baruník, Jozef - Kočenda, Evžen - Vácha, Lukáš
    Asymmetric connectedness of stocks: how does bad and good volatility spill over the U.S. stock market?.
    Kiel: Collaborative EU Project FinMaP - Financial Distortions and Macroeconomic Performance: Expectations, Constraints and Interaction of Agents, 2014. 28 s. FinMaP-Working Papers, 13.
    Grant CEP: GA ČR(CZ) GA14-24129S
    Institucionální podpora: RVO:67985998 ; RVO:67985556
    Klíčová slova: volatility * spillovers * financial markets
    Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
    http://hdl.handle.net/10419/102277
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0244325
     

  6. 6. 0438407 - UTIA-B 2016 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
    Baruník, Jozef - Kočenda, Evžen - Vácha, Lukáš
    Volatility Spillovers Across Petroleum Markets.
    Energy Journal. Roč. 36, č. 3 (2015), s. 309-329 ISSN 0195-6574
    Grant CEP: GA ČR GA14-24129S
    Klíčová slova: Volatility spillovers * Asymmetry * Petroleum markets
    Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
    Impakt faktor: 1.662, rok: 2015
    http://library.utia.cas.cz/separaty/2014/E/barunik-0438407.pdf
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0242965
     

  7. 7. 0434205 - UTIA-B 2015 RIV CH eng M - Část monografie knihy
    Baruník, Jozef - Kočenda, Evžen - Vácha, Lukáš
    Wavelet-Based Correlation Analysis of the Key Traded Assets.
    Wavelet Applications in Economics and Finance. Vol. 20. Cham: Springer, 2014, s. 157-183. ISBN 978-3-319-07060-5
    Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-24313S; GA ČR(CZ) GA14-24129S
    Institucionální podpora: RVO:67985556 ; RVO:67985998
    Klíčová slova: time-frequency dynamics * high-frequency data * dynamic correlation
    Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
    http://library.utia.cas.cz/separaty/2014/E/barunik-0434205.pdf
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0238363
     

  8. 8. 0434203 - UTIA-B 2016 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
    Baruník, Jozef - Vácha, Lukáš
    Realized wavelet-based estimation of integrated variance and jumps in the presence of noise.
    Quantitative Finance. Roč. 15, č. 8 (2015), s. 1347-1364 ISSN 1469-7688
    Grant CEP: GA ČR GA13-32263S
    GRANT EU: European Commission 612955 - FINMAP
    Grant ostatní:GA ČR(CZ) GA13-24313S
    Institucionální podpora: RVO:67985556
    Klíčová slova: quadratic variation * realized variance * jumps * market microstructure noise * wavelets
    Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
    Impakt faktor: 0.794, rok: 2015
    http://library.utia.cas.cz/separaty/2014/E/barunik-0434203.pdf
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0238359
     

  9. 9. 0411317 - UTIA-B 20050045 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
    Vácha, Lukáš - Vošvrda, Miloslav
    Dynamical agents' strategies and the fractal market hypothesis.
    [Dynamické strategie agentů a fraktální hypotéza trhu.]
    Prague Economic Papers. Roč. 14, č. 2 (2005), s. 172-179 ISSN 1210-0455
    Grant ostatní:GA UK(CZ) 454/2004/A EK/FSV
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
    Klíčová slova: efficient market hypothesis * fractal market hypothesis * agent's investment horizons
    Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131400
     

  10. 10. 0411246 - UTIA-B 20030233 CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
    Vošvrda, Miloslav - Vácha, Lukáš
    Heterogeneous agent models.
    Plzeň: Západočeská univerzita, 2003. ISBN 80-7043-259-4. In: Výpočtová ekonomie. Sborník semináře. - (Lukáš, L.), s. 21-30
    [Výpočtová ekonomie. Plzeň (CZ), 22.11.2002]
    Grant CEP: GA ČR GA402/01/0539; GA ČR GA402/01/0034; GA AV ČR IAA7075202
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z1075907
    Klíčová slova: efficient markets hypothesis * technical trading rules * asset price behaviour
    Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131331