Výsledky vyhledávání

  1. 1. 0493556 - UTIA-B 2019 RIV CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
    Sladký, Karel
    Risk-sensitive and Mean Variance Optimality in Continuous-time Markov Decision Chains.
    36th International Conference Mathematical Methods in Economics. Praha: MatfyzPress, 2018 - (Váchová, L.; Kratochvíl, V.), s. 497-512. ISBN 978-80-7378-371-6.
    [36th International Conference Mathematical Methods in Economics. Jindřichův Hradec (CZ), 12.09.2018-14.09.2018]
    Grant CEP: GA ČR GA18-02739S
    Institucionální podpora: RVO:67985556
    Klíčová slova: continuous-time Markov decision chains * exponential utility functions * certainty equivalent * mean-variance optimality * connections between risk-sensitive and risk-neutral optimality
    Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
    Obor OECD: Economic Theory
    http://library.utia.cas.cz/separaty/2018/E/sladky-0493556.pdf
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286979
     

  2. 2. 0490663 - UTIA-B 2019 SK eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
    Sladký, Karel
    Central Moments and Risk-Sensitive Optimality in Markov Reward Chains.
    Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XIX. Bratislava: University of Economics, Bratislava, 2018 - (Reiff, M.; Gežík, P.), s. 325-331. ISBN 978-80-89962-07-5.
    [Quantitative Methods in Economics: Multiple Criteria Decision Making XIX. Trenčianské Teplice (SK), 23.05.2018-25.05.2018]
    Grant CEP: GA ČR GA18-02739S
    Institucionální podpora: RVO:67985556
    Klíčová slova: Discrete-time Markov reward chains * exponential utility * moment generating functions * formulae for central moments
    Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
    Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
    http://library.utia.cas.cz/separaty/2018/E/sladky-0490663.pdf
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286786
     

  3. 3. 0485146 - UTIA-B 2018 RIV CZ eng J - Článek v odborném periodiku
    Sladký, Karel
    Second Order Optimality in Markov Decision Chains.
    Kybernetika. Roč. 53, č. 6 (2017), s. 1086-1099 ISSN 0023-5954
    Grant CEP: GA ČR GA15-10331S
    Institucionální podpora: RVO:67985556
    Klíčová slova: Markov decision chains * second order optimality * optimalilty conditions for transient, discounted and average models * policy and value iterations
    Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
    Obor OECD: Statistics and probability
    Impakt faktor: 0.632, rok: 2017
    http://library.utia.cas.cz/separaty/2017/E/sladky-0485146.pdf
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0280354
     

  4. 4. 0480036 - UTIA-B 2018 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
    Sladký, Karel - Martínez Cortés, V. M.
    Risk-Sensitive Optimality in Markov Games.
    Proceedings of the 35th International Conference Mathematical Methods in Economics (MME 2017). Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2017, s. 684-689. ISBN 978-80-7435-678-0.
    [MME 2017. International Conference Mathematical Methods in Economics /35./. Hradec Králové (CZ), 13.09.2017-15.09.2017]
    Grant CEP: GA ČR GA13-14445S
    Institucionální podpora: RVO:67985556
    Klíčová slova: two-person Markov games * communicating Markov chains * risk-sensitive optimality * dynamic programming
    Kód oboru RIV: AH - Ekonomie
    Obor OECD: Applied Economics, Econometrics
    http://library.utia.cas.cz/separaty/2017/E/sladky-0480036.pdf
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0276771
     

  5. 5. 0463231 - UTIA-B 2017 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
    Sladký, Karel
    Transient and Average Markov Reward Chains with Applications to Finance.
    Proceedings of the 34th International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2016. Liberec: Technical University, 2016 - (Kocourek, A.; Vavroušek, M.), s. 773-778. ISBN 978-80-7494-296-9.
    [MME 2016. International Conference Mathematical Methods in Economics /34./. Liberec (CZ), 06.09.2016-09.09.2016]
    Grant CEP: GA ČR GA15-10331S
    Institucionální podpora: RVO:67985556
    Klíčová slova: dynamic programming * transient and average Markov reward chains * reward-variance optimality * optimality in financial models
    Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
    http://library.utia.cas.cz/separaty/2016/E/sladky-0463231.pdf
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0263954
     

  6. 6. 0449029 - UTIA-B 2016 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
    Cavazos-Cadena, R. - Montes-de-Oca, R. - Sladký, Karel
    Sample-Path Optimal Stationary Policies in Stable Markov Decision Chains with Average Reward Criterion.
    Journal of Applied Probability. Roč. 52, č. 2 (2015), s. 419-440 ISSN 0021-9002
    Grant ostatní:GA AV ČR(CZ) 171396
    Institucionální podpora: RVO:67985556
    Klíčová slova: Dominated Convergence theorem for the expected average criterion * Discrepancy function * Kolmogorov inequality * Innovations * Strong sample-path optimality
    Kód oboru RIV: BC - Teorie a systémy řízení
    Impakt faktor: 0.665, rok: 2015
    http://library.utia.cas.cz/separaty/2015/E/sladky-0449029.pdf
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250631
     

  7. 7. 0448938 - UTIA-B 2016 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
    Sladký, Karel
    Second Order Optimality in Transient and Discounted Markov Decision Chains.
    Procedings of the 33rd International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2015. Plzeň: University of West Bohemia, Plzeň, 2015, s. 731-736. ISBN 978-80-261-0539-8.
    [Mathematical Methods in Economics 2015 /33./. Cheb (CZ), 09.09.2015-11.09.2015]
    Grant CEP: GA ČR GA13-14445S; GA ČR GA15-10331S
    Institucionální podpora: RVO:67985556
    Klíčová slova: dynamic programming * discounted and transient Markov reward chains * reward-variance optimality
    Kód oboru RIV: BC - Teorie a systémy řízení
    http://library.utia.cas.cz/separaty/2015/E/sladky-0448938.pdf
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0250633
     

  8. 8. 0432661 - UTIA-B 2015 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
    Cavazos-Cadena, R. - Montes-de-Oca, R. - Sladký, Karel
    A Counterexample on Sample-Path Optimality in Stable Markov Decision Chains with the Average Reward Criterion.
    Journal of Optimization Theory and Applications. Roč. 163, č. 2 (2014), s. 674-684 ISSN 0022-3239
    Grant ostatní:PSF Organization(US) 012/300/02; CONACYT (México) and ASCR (Czech Republic)(MX) 171396
    Institucionální podpora: RVO:67985556
    Klíčová slova: Strong sample-path optimality * Lyapunov function condition * Stationary policy * Expected average reward criterion
    Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
    Impakt faktor: 1.509, rok: 2014
    http://library.utia.cas.cz/separaty/2014/E/sladky-0432661.pdf
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237102
     

  9. 9. 0432654 - UTIA-B 2015 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
    Sladký, Karel
    The Variance of Discounted Rewards in Markov Decision Processes: Laurent Expansion and Sensitive Optimality.
    32nd International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2014. Olomouc: Palacký University, Olomouc, 2014, s. 908-913. ISBN 978-80-244-4209-9.
    [MME 2014. International Conference Mathematical Methods in Economics /32./. Olomouc (CZ), 10.09.2014-12.09.2014]
    Grant CEP: GA ČR GA13-14445S
    Grant ostatní:CONACYT(MX) 171396
    Institucionální podpora: RVO:67985556
    Klíčová slova: discrete-time Markov decision chains * variance of total discounted rewards * Laurent expansion * mean-variance optimality
    Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
    http://library.utia.cas.cz/separaty/2014/E/sladky-0432654.pdf
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0237103
     

  10. 10. 0411443 - UTIA-B 2010 RIV CZ eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
    Sladký, Karel - Sitař, Milan
    Mean variance optimality in Markov decision chains.
    [Optimalita prumerne variance v markovskych rozhodovacich procesech.]
    Proceedings of the 23rd International Conference Mathematical Methods in Economics 2005. Hradec Králové: Gadeamus, 2005 - (Skalská, H.), s. 350-357. ISBN 978-80-7041-535-1.
    [Mathematical Methods in Economics 2005 /23./. Hradec Králové (CZ), 14.09.2005-16.09.2005]
    Grant CEP: GA ČR GA402/05/0115
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10750506
    Klíčová slova: Markov reward processes * expectation and variance of cumulative rewards
    Kód oboru RIV: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
    Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0131524