Search results
- 1.0583572 - ÚTIA 2024 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
Kalina, Jan - Janáček, Patrik
A Bootstrap Comparison of Robust Regression Estimators.
Mathematical Methods in Economics 2022: Proceedings. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, 2022 - (Vojáčková, H.), s. 161-167. ISBN 978-80-88064-62-6.
[MME 2022: International Conference on Mathematical Methods in Economics /40./. Jihlava (CZ), 07.09.2022-09.09.2022]
R&D Projects: GA ČR GA21-05325S
Institutional support: RVO:67985556
Keywords : linear regression * robust estimation * nonparametric bootstrap * bootstrap hypothesis testing
OECD category: Statistics and probability
https://library.utia.cas.cz/separaty/2023/SI/kalina-0583572.pdf
Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0351580 - 2.0564520 - ÚI 2023 CZ eng A - Abstract
Kalina, Jan - Janáček, P.
A Bootstrap Comparison of Robust Regression Estimators.
Mathematical Methods in Economics 2022: Book of Abstracts. Jihlava, 2022 - (Vojáčková, H.). s. 39-39. ISBN 978-80-88064-61-9.
[MME 2022: International Conference on Mathematical Methods in Economics /40./. 07.09.2022-09.09.2022, Jihlava]
R&D Projects: GA ČR GA21-05325S
Institutional support: RVO:67985807
Keywords : linear regression * robust estimation * nonparametric bootstrap * bootstrap hypothesis testing
https://mme2022.vspj.cz/download/book-of-abstracts-3.pdf
Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0336183File Download Size Commentary Version Access 0564520-aw.pdf 2 125.1 KB volně online Publisher’s postprint open-access - 3.0564518 - ÚI 2023 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
Kalina, Jan - Janáček, Patrik
A Bootstrap Comparison of Robust Regression Estimators.
Mathematical Methods in Economics 2022: Proceedings. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, 2022 - (Vojáčková, H.), s. 161-167. ISBN 978-80-88064-62-6.
[MME 2022: International Conference on Mathematical Methods in Economics /40./. Jihlava (CZ), 07.09.2022-09.09.2022]
R&D Projects: GA ČR GA21-05325S
Institutional support: RVO:67985807 ; RVO:67985556
Keywords : linear regression * robust estimation * nonparametric bootstrap * bootstrap hypothesis testing
OECD category: Statistics and probability; Statistics and probability (UTIA-B)
https://mme2022.vspj.cz/download/proceedings-4.pdf
Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0336179File Download Size Commentary Version Access 0564518-aonl.pdf 3 1.5 MB Volně online Publisher’s postprint open-access - 4.0535711 - ÚI 2021 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
Vidnerová, Petra - Kalina, Jan
Least Weighted Absolute Value Estimator with an Application to Investment Data.
The 14th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings. Slaný: Melandrium, 2020 - (Löster, T.; Pavelka, T.), s. 1357-1366. ISBN 978-80-87990-22-3.
[International Days of Statistics and Economics /14./. Prague (CZ), 10.09.2020-12.09.2020]
R&D Projects: GA ČR(CZ) GA18-23827S; GA ČR(CZ) GA19-05704S
Institutional support: RVO:67985807
Keywords : robust regression * regression median * implicit weighting * computational aspects * nonparametric bootstrap
OECD category: Statistics and probability
https://msed.vse.cz/msed_2020/article/351-Vidnerova-Petra-paper.pdf
Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0313658File Download Size Commentary Version Access 0535711-aw.pdf 0 315.6 KB Volně online Publisher’s postprint open-access - 5.0517255 - ÚI 2020 RIV CZ eng L4 - Software
Kalina, Jan - Tichavský, Jan - Tobišková, Nicole
Nonparametric bootstrap for estimating variability of robust regression estimators.
Internal code: Nonparametric Bootstrap 1.0 ; 2019
Technical parameters: Kód v programovacím jazyce R spustitelný samostatně podle dokumentace, která je součástí jednotlivých souborů. Spuštění vyžaduje knihovnu robustbase. Dostupné pod licencí MIT.
Economic parameters: Software umožňuje uživateli odhadnout varianční matici robustních regresních odhadů pomocí neparametrického bootstrapu. Pro některé z odhadů by jiný způsob výpočtu byl značně složitý a vyžadoval by využít komerční software, pro LWS odhad není jiný způsob výpočtu ani známý. Software tak výrazně usnadňuje práci s robustními regresními odhady.
R&D Projects: GA ČR(CZ) GA19-05704S
Institutional support: RVO:67985807
Keywords : robust regression * nonparametric bootstrap * outliers * covariance matrix
OECD category: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
https://github.com/jankalinaUI/Bootstrap-LWS
Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0302552
Research data: Github.com - 6.0517237 - ÚI 2020 RIV CZ eng L4 - Software
Tichavský, Jan - Kalina, Jan
Residual and nonparametric bootstrap for estimating variability of robust regression estimators.
Internal code: Bootstrap Residual 1.0 ; 2019
Technical parameters: Kód v Matlabu, spustitelný samostatně podle instrukcí v dokumentaci. Spuštění vyžaduje kód pro výpočet LTS a LWS odhadu. Dostupné pod licencí MIT.
Economic parameters: Software umožňuje uživateli odhadnout varianční matici pro LTS a LWS odhady pomocí reziduálního bootstrapu. Software usnadňuje práci s těmito odhady, protože jiná metoda pro odhad jejich variability není dosud nikde implementovaná.
R&D Projects: GA ČR(CZ) GA19-05704S
Institutional support: RVO:67985807
Keywords : robust regression * residual bootstrap * nonparametric bootstrap * outliers * covariance matrix
OECD category: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
https://github.com/Veragin/Bootstrap
Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0302549
Research data: Github.com