Search results

  1. 1.
    0583572 - ÚTIA 2024 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
    Kalina, Jan - Janáček, Patrik
    A Bootstrap Comparison of Robust Regression Estimators.
    Mathematical Methods in Economics 2022: Proceedings. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, 2022 - (Vojáčková, H.), s. 161-167. ISBN 978-80-88064-62-6.
    [MME 2022: International Conference on Mathematical Methods in Economics /40./. Jihlava (CZ), 07.09.2022-09.09.2022]
    R&D Projects: GA ČR GA21-05325S
    Institutional support: RVO:67985556
    Keywords : linear regression * robust estimation * nonparametric bootstrap * bootstrap hypothesis testing
    OECD category: Statistics and probability
    https://library.utia.cas.cz/separaty/2023/SI/kalina-0583572.pdf
    Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0351580
     
     
  2. 2.
    0564520 - ÚI 2023 CZ eng A - Abstract
    Kalina, Jan - Janáček, P.
    A Bootstrap Comparison of Robust Regression Estimators.
    Mathematical Methods in Economics 2022: Book of Abstracts. Jihlava, 2022 - (Vojáčková, H.). s. 39-39. ISBN 978-80-88064-61-9.
    [MME 2022: International Conference on Mathematical Methods in Economics /40./. 07.09.2022-09.09.2022, Jihlava]
    R&D Projects: GA ČR GA21-05325S
    Institutional support: RVO:67985807
    Keywords : linear regression * robust estimation * nonparametric bootstrap * bootstrap hypothesis testing
    https://mme2022.vspj.cz/download/book-of-abstracts-3.pdf
    Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0336183
    FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
    0564520-aw.pdf2125.1 KBvolně onlinePublisher’s postprintopen-access
     
     
  3. 3.
    0564518 - ÚI 2023 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
    Kalina, Jan - Janáček, Patrik
    A Bootstrap Comparison of Robust Regression Estimators.
    Mathematical Methods in Economics 2022: Proceedings. Jihlava: College of Polytechnics Jihlava, 2022 - (Vojáčková, H.), s. 161-167. ISBN 978-80-88064-62-6.
    [MME 2022: International Conference on Mathematical Methods in Economics /40./. Jihlava (CZ), 07.09.2022-09.09.2022]
    R&D Projects: GA ČR GA21-05325S
    Institutional support: RVO:67985807 ; RVO:67985556
    Keywords : linear regression * robust estimation * nonparametric bootstrap * bootstrap hypothesis testing
    OECD category: Statistics and probability; Statistics and probability (UTIA-B)
    https://mme2022.vspj.cz/download/proceedings-4.pdf
    Permanent Link: https://hdl.handle.net/11104/0336179
    FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
    0564518-aonl.pdf31.5 MBVolně onlinePublisher’s postprintopen-access
     
     
  4. 4.
    0535711 - ÚI 2021 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
    Vidnerová, Petra - Kalina, Jan
    Least Weighted Absolute Value Estimator with an Application to Investment Data.
    The 14th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings. Slaný: Melandrium, 2020 - (Löster, T.; Pavelka, T.), s. 1357-1366. ISBN 978-80-87990-22-3.
    [International Days of Statistics and Economics /14./. Prague (CZ), 10.09.2020-12.09.2020]
    R&D Projects: GA ČR(CZ) GA18-23827S; GA ČR(CZ) GA19-05704S
    Institutional support: RVO:67985807
    Keywords : robust regression * regression median * implicit weighting * computational aspects * nonparametric bootstrap
    OECD category: Statistics and probability
    https://msed.vse.cz/msed_2020/article/351-Vidnerova-Petra-paper.pdf
    Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0313658
    FileDownloadSizeCommentaryVersionAccess
    0535711-aw.pdf0315.6 KBVolně onlinePublisher’s postprintopen-access
     
     
  5. 5.
    0517255 - ÚI 2020 RIV CZ eng L4 - Software
    Kalina, Jan - Tichavský, Jan - Tobišková, Nicole
    Nonparametric bootstrap for estimating variability of robust regression estimators.
    Internal code: Nonparametric Bootstrap 1.0 ; 2019
    Technical parameters: Kód v programovacím jazyce R spustitelný samostatně podle dokumentace, která je součástí jednotlivých souborů. Spuštění vyžaduje knihovnu robustbase. Dostupné pod licencí MIT.
    Economic parameters: Software umožňuje uživateli odhadnout varianční matici robustních regresních odhadů pomocí neparametrického bootstrapu. Pro některé z odhadů by jiný způsob výpočtu byl značně složitý a vyžadoval by využít komerční software, pro LWS odhad není jiný způsob výpočtu ani známý. Software tak výrazně usnadňuje práci s robustními regresními odhady.
    R&D Projects: GA ČR(CZ) GA19-05704S
    Institutional support: RVO:67985807
    Keywords : robust regression * nonparametric bootstrap * outliers * covariance matrix
    OECD category: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
    https://github.com/jankalinaUI/Bootstrap-LWS
    Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0302552
     

    Research data: Github.com
     
  6. 6.
    0517237 - ÚI 2020 RIV CZ eng L4 - Software
    Tichavský, Jan - Kalina, Jan
    Residual and nonparametric bootstrap for estimating variability of robust regression estimators.
    Internal code: Bootstrap Residual 1.0 ; 2019
    Technical parameters: Kód v Matlabu, spustitelný samostatně podle instrukcí v dokumentaci. Spuštění vyžaduje kód pro výpočet LTS a LWS odhadu. Dostupné pod licencí MIT.
    Economic parameters: Software umožňuje uživateli odhadnout varianční matici pro LTS a LWS odhady pomocí reziduálního bootstrapu. Software usnadňuje práci s těmito odhady, protože jiná metoda pro odhad jejich variability není dosud nikde implementovaná.
    R&D Projects: GA ČR(CZ) GA19-05704S
    Institutional support: RVO:67985807
    Keywords : robust regression * residual bootstrap * nonparametric bootstrap * outliers * covariance matrix
    OECD category: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
    https://github.com/Veragin/Bootstrap
    Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0302549
     

    Research data: Github.com
     


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.