Number of the records: 1
Odhad velikosti operačních ztrát v příštím období
- 1.
SYSNO ASEP 0365536 Document Type J - Journal Article R&D Document Type The record was not marked in the RIV Subsidiary J Ostatní články Title Odhad velikosti operačních ztrát v příštím období Author(s) Kliment, J. (CZ)
Jiřina, Marcel (UIVT-O) SAI, RID
Špaček, E. (CZ)Source Title Bankovnictví - ISSN 1212-4273
-, č. 5 (2011), s. 18-20Number of pages 3 s. Language cze - Czech Country CZ - Czech Republic Keywords CRD (Kapitálová regulační direktiva Basel II) ; operační události a ztráty ; obchodní linie ; typy rizik ; rizikové třídy ; severita a frekvence ztrát ; odhady budoucích ztrát Subject RIV BB - Applied Statistics, Operational Research R&D Projects 1M0567 GA MŠMT - Ministry of Education, Youth and Sports (MEYS) CEZ AV0Z10300504 - UIVT-O (2005-2011) Annotation V příspěvku je formulován problém odhadu operačních ztrát na příští sledované období. Cílem je využití takového odhadu v systému identifikace, měření a řízení OR. Ukazuje se, že za použití standardního regresního modelu v upravených měřítkách je takový odhad možný, včetně odhadu pravděpodobných mezí, tj. pravděpodobných minimálních a maximálních ztrát v uvažovaném období. Navrhovaný postup vychází z požadavků směrnice Basel II (CRD) v oblasti OR, nesměřuje ale ke stanovení rizikového kapitálu, nýbrž na zpřesněnou predikci chování ztrát v budoucím období, což je předpoklad účinného systému řízení. Tento záběr je sice z hlediska komplexní problematiky OR užší, ale umožňuje lépe se koncentrovat na charakteristiky časových řad hodnot ztrát. Prezentovaný příklad vychází z dat, která pokrývají interval čtyř minulých let a předkládá se stanovení jejich odhadu na další rok, který je požadován CRD jako časový horizont v oblasti sledování, řízení a stanovení kapitálu k OR. Workplace Institute of Computer Science Contact Tereza Šírová, sirova@cs.cas.cz, Tel.: 266 053 800 Year of Publishing 2012
Number of the records: 1