Hazard rate model and statistical analysis of a compound point process

0026452 - ÚTIA 2006 RIV CZ eng J - Journal Article
Volf, Petr
Hazard rate model and statistical analysis of a compound point process.
[Model intenzity a statistická analýza složeného bodového procesu.]
Kybernetika. Roč. 41, č. 6 (2005), s. 773-786. ISSN 0023-5954
R&D Projects: GA ČR(CZ) GA402/04/1294
Institutional research plan: CEZ:AV0Z10750506
Keywords : couting process * compound process * Cox regression model * intensity
Subject RIV: BB - Applied Statistics, Operational Research
Impact factor: 0.343, year: 2005

A stochastic process cumulating random increments at random moments is studied. We model it as a two-dimensional random point process and study its growth intensity. First, a rather general model allowing for the dependence of both components matually as well as on covariates is formulated, then the case where the increments depend on time is analyzed with the aid of the multiplicative hazard regression model. Special attention is devoted to the problem of prediction of process behaviour.

V práci je studován proces kumulující náhodné přírůstky v náhodných časech - složený bodový proces. Je popsán jako dvourozměrný bodový proces a navržen model jeho intenzity, jejíž obě složky jsou vzájemně závislé. Je formulován jednak obecný případ, pak je rozebírán případ, kdy přírůstky závisí na čase. Je využit regresní model Coxova typu a odvozena konzistence odhadů, a to i pro neparametrickou verzi. Nakonec je studován problém predikce vývoje procesu.
Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0116696