Number of the records: 1
On directional multiple-output quantile regression
- 1.
SYSNO ASEP 0364128 Druh ASEP J - Článek v odborném periodiku Zařazení RIV J - Článek v odborném periodiku Poddruh J Článek ve WOS Název On directional multiple-output quantile regression Tvůrce(i) Paindaveine, D. (BE)
Šiman, Miroslav (UTIA-B) RID, ORCIDCelkový počet autorů 2 Zdroj.dok. Journal of Multivariate Analysis. - : Elsevier - ISSN 0047-259X
Roč. 102, č. 2 (2011), s. 193-212Poč.str. 20 s. Jazyk dok. eng - angličtina Země vyd. US - Spojené státy americké Klíč. slova multivariate quantile ; quantile regression ; multiple-output regression ; halfspace depth ; portfolio optimization ; value-at risk Vědní obor RIV BA - Obecná matematika CEP 1M06047 GA MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy CEZ AV0Z10750506 - UTIA-B (2005-2011) UT WOS 000284983600001 EID SCOPUS 78649445678 DOI https://doi.org/10.1016/j.jmva.2010.08.004 Anotace This paper sheds some new light on projection quantiles. It studies the subgradient conditions associated with these quantiles in a general regression context, introduces Lagrange multipliers with rich interpretation, provides another proof that corresponding projection quantile regions coincide with the halfspace depth ones, and shows how this equivalence could be used for exact computation of the latter regions by means of projection quantiles. Furthermore, it demonstrates that the regression quantile regions introduced in Hallin, Paindaveine and Siman (2010) can also be obtained from projection (regression) quantiles, which may lead to a faster computation of those regions in some particular cases. Pracoviště Ústav teorie informace a automatizace Kontakt Markéta Votavová, votavova@utia.cas.cz, Tel.: 266 052 201. Rok sběru 2012
Number of the records: 1