Number of the records: 1
Strategy design for futures trading
- 1.0315642 - ÚTIA 2009 RIV CZ eng K - Conference Paper (Czech conference)
Zeman, Jan
Strategy design for futures trading.
[Návrh strategie pro obchodování s futures kontrakty.]
Doktorandské dny 2008. Praha: FJFI ČVUT, 2008, s. 205-214.
[Doktorandské dny 2008. Praha (CZ), 07.11.2008]
R&D Projects: GA ČR GA102/08/0567; GA MŠMT 2C06001
Institutional research plan: CEZ:AV0Z10750506
Keywords : futures * decision making
Subject RIV: BD - Theory of Information
http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/AS/zeman-strategy design for futures trading.pdf
The paper considers by design of trading strategy for futures markets. The problem is defined as dynamic decision making task and it is solved using iteration spread in time and Monte Carlo method. The paper includes results on experiments with real data.
Článek se zabývá návrhem strategie pro trh s futures kontrakty. Úloha je řešena pomocí dynamického programování, kde jsou užity mtoedy: iterace rozložené v čase a Monte Catlo. Článek obsahuje také výsledky experimentů provedených na reálných datech.
Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0165787
Number of the records: 1