Multistage Stochastic Programs via Autoregressive Sequences and Individual Probabiliy Constraints

0309470 - ÚTIA 2009 RIV CZ eng J - Journal Article
Kaňková, Vlasta
Multistage Stochastic Programs via Autoregressive Sequences and Individual Probabiliy Constraints.
[Úlohy vícestupňového stochastického programování s autoregresivní náhodnou posloupností a individuálními pravděpodobnostním omezením.]
Kybernetika. Roč. 44, č. 2 (2008), s. 151-70. ISSN 0023-5954
R&D Projects: GA ČR GA402/07/1113
Institutional research plan: CEZ:AV0Z10750506
Keywords : multistage stochastic programming problem * individual probebility constraints * autoregressive sequence * Wasserstein metric * empirical estimates * multiobjective problems
Subject RIV: BB - Applied Statistics, Operational Research
Impact factor: 0.281, year: 2008

The paper deals with a special case of multistage stochastic programming problems in which a random element follows an autoregressive sequence and constraints sets correspond to the individual probability constraints. The aim is to investigate a stability (considered with respect to a ptobability measure space) and empirical estimates. To achieve new results the Wasserstein metric determined by L_1norm and results of multiobjective optimization theory are employed.

Práce se zabývá problematikou úloh vícestupňového stochastického programování, ve kterých náhodný element splňuje podmínky autoregesní posloupnosti a množina omezení je dána individuálními pravděpodobnostními omezeními. Cílem práce je zkoumat stabilitu (uvažovanou vzhledem k prostoru pravděpodobnostních měr) a empirické odhady. Wassersteinova metrika založená na L_1, normě, a výsledky teorie vícekriteriální optimalizace jsou využity k důkazu nových výsledků.
Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0161593