Problem of Two Managers via Stochastic Programming Problems with Linear Recourse

0317883 - ÚTIA 2009 CZ eng K - Conference Paper (Czech conference)
Kaňková, Vlasta
Problem of Two Managers via Stochastic Programming Problems with Linear Recourse.
[Problém dvou manažérů a problematika úloh stochastického programování s lineární kompenzací.]
Výpočtová ekonomie: sborník 3.semináře. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2008 - (Lukáš, L.), s. 15-24. ISBN 978-80-7043-596-0.
[Výpočtová ekonomie: 3. seminář. Plůzeň (CZ), 21-12-2006]
R&D Projects: GA ČR(CZ) GA402/06/0990; GA ČR GA402/05/0115; GA ČR GA402/07/1113
Institutional research plan: CEZ:AV0Z10750506
Keywords : Stochastic programming problems with linear recourse * stability * empirical estimates * Lipschitz function * strongly convex function * multiobjective optimization problem * efficient points
Subject RIV: BB - Applied Statistics, Operational Research
http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/E/kankova-problem of two managers via stochastic programming problems with linear recourse.pdf

Stochastic programming problems with linear recourse correspond to many economic problems. It is generally known that these problems are a composition of two (outer and inner) optimization problems. A solution of the outer problem depends on an ``underlying" probability measure while a solution of the inner problem depends on the solution of the outer problem and on the random element realization. Evidently, a position and optimal behaviour of two managers can be (in many cases) described by this type of the model in which the optimal behaviour of the main manager is determined by the outer problem while the optimal behaviour of the second manager is described by the inner problem. We focus on an investigation of properties of the inner problem.

Úlohy stochastického programování s lineární kompenzací odpovídají mnoha ekonomickým problémům. Tyto úlohy jsou kompozicí dvou úloh (vnitřní a vnější). Řešení vnější úlohy závisí na pravděpodobnostní míře, řešení vnitřní úlohy závisí na řešení vnější úlohy a na realizaci náhodného elementu. Evidentně, optimální chování dvou manažérů může být (v mnoha případech) modelováno pomocí shora popsaného modelu, ve kterém chování hlavního manažéra je popsáno vnější úlohou a chování vedlejšího manažéra odpovídá vnitřní úloze. Práce je zaměřena na zkoumání vntřní úlohy.
Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0167410