Role of Dependence in Chance-constrained and Robust Programming

0087986 - ÚTIA 2008 RIV CZ eng J - Journal Article
Houda, Michal
Role of Dependence in Chance-constrained and Robust Programming.
[Role závislosti v úlohách s pravděpodobnostními omezeními a v úlohách robustního programování.]
Acta Oeconomica Pragensia. Roč. 15, č. 4 (2007), s. 111-120. ISSN 0572-3043
R&D Projects: GA ČR GD402/03/H057; GA ČR GA402/07/1113
Institutional research plan: CEZ:AV0Z10750506
Keywords : stochastic programming * robust programming * weak dependence
Subject RIV: AH - Economics

The paper deals with two methods of solving optimization progrms where uncertainties occur: stochastic programming and robust programming. We are concentrated on an approximation based on sample sets where some type of weak dependence occurs.

Článek se zabývá dvěma metodami pro řešení optimalizačních úloh, ve kterých se objevuje nejistota" stochastickým programováním a robustním programováním. Koncentrujeme se na aproximace, které jsou založeny na množinách vzorků, ve kterých se objevuje určitá forma slabé závislosti.
Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0149682