Number of the records: 1  

On stability of stochastic programming problems with linear recourse

  1. 1.
    0411411 - ÚTIA 2010 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
    Kaňková, Vlasta
    On stability of stochastic programming problems with linear recourse.
    [Stabilita úloh stochastického programování s lineární kompenzací.]
    Proceedings of the 23rd International Conference Mathematical Methods in Economics 2005. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005 - (Skalská, H.), s. 188-195. ISBN 978-80-7041-535-1.
    [Mathematical Methods in Economics 2005 /23./. Hradec Králové (CZ), 14.09.2005-16.09.2005]
    R&D Projects: GA ČR GA402/04/1294; GA ČR GA402/05/0115; GA AV ČR IAA7075202
    Institutional research plan: CEZ:AV0Z10750506
    Keywords : stochastic programming problems with linear recourse * stability * Lipschitz function
    Subject RIV: BB - Applied Statistics, Operational Research

    Stochastic programming problems with recourse is a composition of inner and outer optimization problems. A solution of the outer problem depends on the "underlying" probability measure, a solution of inner problem depends on the solution of the outer problem and on the random element realization. Consequently (in the case of the optimal solution of the outer problem) the optimal value and the solution of the inner problem depend also on the probability measure. The aim is to investigate this dependence.

    Úlohy stochastického programování s kompenzací jsou kompozicí dvou úloh; vnitřní a vnější. Zatímco řešení vnější úlohy obecně závisí na náhodném faktoru pouze prostřednictvím pravděpodobnostní míry, řešení vnitřní úlohy závisí na řešení vnější úlohy a na realizaci náhodného faktoru. V důsledku této skutečnosti ale i řešení vnitřní úlohy vlastně závisí na příslušné pravděpodobnostní míře. Cílem práce bylo zkoumat tuto závislost v případě lineární kompenzace.
    Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0131493

     
     

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.