A general asymptotic theory of M-estimators II

0106441 - UTIA-B 20040253 RIV US eng J - Journal Article
Liese, F. - Vajda, Igor
A general asymptotic theory of M-estimators II.
[Obecná teorie M-odhadů II.]
Mathematical Methods of Statistics. Roč. 13, č. 1 (2004), s. 82-95. ISSN 1066-5307
R&D Projects: GA AV ČR IAA1075101
Institutional research plan: CEZ:AV0Z1075907
Keywords : M-estimators * robust estimators * asymptotic normality
Subject RIV: BB - Applied Statistics, Operational Research

Asymptotic normality conditions are presented for the general M-estimators and statistical models satisfying the condtions of the previous Part I of this paper published in No.4 of the 2003-volume. Applications to the estimation of parameters of linear and nonlinear regression are used to demonstrate that these conditions lead in spacial models to new results which are comparable and in some cases stronger than the results formerly established directly for these models.

Práce uvádí postačující podmínky asymptotické normality pro M-odhady a statistické modely studované v části I této práce (viz číslo 4 ročníku 2003 stejného časopisu). Aplikace na odhadování v modelech lineární a nelineární regerese vzkazují sílu odvozených výsledků, která je srovnatelné s tím, co bylo získáno v literatuře přímou analýzou těchto speciálních modelů
Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0013622