Aplikace S-odhadů v robustní verzi exponenciálního vyrovnávání časových řad

0411044 - UTIA-B 20030031 CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
Michálek, Jiří
Aplikace S-odhadů v robustní verzi exponenciálního vyrovnávání časových řad.
[Application of S-estimates in robust version of exponential smoothing of times series.]
Praha: JČMF, 2002. ISBN 80-7015-900-6. In: ROBUST'2002. Sborník prací dvanácté zimní školy JČMF. - (Antoch, J.; Dohnal, G.; Klaschka, J.), s. 247-255
[ROBUST'2002 /12./. Hejnice (CZ), 21.01.2002-25.01.2002]
R&D Projects: GA ČR GA402/01/1548
Institutional research plan: CEZ:AV0Z1075907
Keywords : S-estimators * exponential smoothing
Subject RIV: BB - Applied Statistics, Operational Research

Článek se zabývá využitím tzv. S-odhadů pro robustní vyrovnávání časových řad, které mohou být poškozeny "outliery". Technika S-odhadů je použita pro odhad lokálního koeficientu trendu a lokální úrovně variability. Je odvozena rekurentní formule pro výpočet těchto lokálních charakteristik popisujících chování sledované časové řady. Teoretické výsledky jsou završeny důkazem ekvivariantnosti vůči posunutí u odhadů lokálních parametrů regrese a invariantnosti odhadu úrovně disperze.
Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0131131