Semilinear stochastic equations in a Hilbert space with a fractional Brownian motion

0336479 - MÚ 2010 RIV US eng J - Journal Article
Duncan, T. E. - Maslowski, Bohdan - Pasik-Duncan, B.
Semilinear stochastic equations in a Hilbert space with a fractional Brownian motion.
[Semilineární stochastické rovnice v Hilbertově prostoru s frakcionálním Brownovým pohybem.]
SIAM Journal on Mathematical Analysis. Roč. 40, č. 6 (2009), s. 2286-2315. ISSN 0036-1410. E-ISSN 1095-7154
R&D Projects: GA ČR GA201/07/0237
Institutional research plan: CEZ:AV0Z10190503
Keywords : semilinear stochastic equations * fractional Brownian motion * stochastic partial differential equations * absolute continuity of measures
Subject RIV: BA - General Mathematics
Impact factor: 1.649, year: 2009

The solutions of a family of semilinear stochastic equations in a Hilbert space with a fractional Brownian motion are investigated. The weak solutions are obtained by a measure transformation that verifies absolute continuity with respect to the measure for the solution of the associated linear equation.

Jsou vyšetřována řešení semilineárních stochastických rovnic v Hilbertově prostoru s fakcionálním Brownovým pohybem. Je dokázána existence slabých řešení, která lze obdržet pomocí transformace míry, která je absolutně spojitá vůči míře příslušné lineární rovnice.
Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0180702