Number of the records: 1
On Implicit Approximation of the Bellman Equation
- 1.0329804 - ÚTIA 2010 RIV FR eng C - Conference Paper (international conference)
Pištěk, Miroslav
On Implicit Approximation of the Bellman Equation.
[Implicitní aproximace Bellmanovy rovnice.]
Proceedings of the 15th IFAC Symposium on Identification and System Parameter Estimation - SYSID 2009. Saint-Malo: IFAC, 2009, s. 1463-1468.
[15th IFAC Symposium on Identification and System Parameter Estimation - SYSID 2009. Saint-Malo (FR), 06.07.2009-08.07.2009]
R&D Projects: GA MŠMT 2C06001; GA ČR GA102/08/0567
Institutional research plan: CEZ:AV0Z10750506
Keywords : function approximation * Bellman equation
Subject RIV: BC - Control Systems Theory
http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/AS/pistek-on implicit approximation of the bellman equation.pdf
In this article, an efficient algorithm for an optimal decision strategy approximation is introduced. It approximates the Bellman equation without omitting the principal uncertainty stemming from incomplete knowledge. Thus, the approximated optimal strategy retains the ability to constantly verify the current knowledge. An integral part of the proposed solution is a reduction in memory demands using HDMR approximation. The result of this method is a linear algebraic system for an approximated upper bound on the Bellman function. The analysis of the approximation error has not been considered here. One illustrative example has been completely resolved.
V článku je navržen efektivní algoritmus pro aproximaci optimalní rozhodovací strategie. Algoritmus aproximuje Belmannovu rovnici aniž by potlačoval principiální nejistotu pramenící z neúplné znalosti systému. Díky tomu si aproximovaná strategie zachovává schopnost neustále prověřovat aktuální znalosti. Součástí řešení je i redukce paměťových nároků s pomocí HDMR aproximace. Výsledkem celé metody je lineární algebraický systém pro aproximovaný horní odhad Bellmanovy funkce. Chyba aproximace nebyla analyzována. V článku je vyřešen jeden ukázkový příklad.
Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0175738
Number of the records: 1