Modeling foreign exchange risk premium in Armenia

0310621 - NHÚ 2009 RIV US eng J - Journal Article
Poghosyan, T. - Kočenda, E. - Zemčík, Petr
Modeling foreign exchange risk premium in Armenia.
[Modelování devizové rizikové prémie v Arménii.]
Emerging Markets Finance and Trade. Roč. 44, č. 1 (2008), s. 41-61. ISSN 1540-496X. E-ISSN 1558-0938
R&D Projects: GA MŠMT LC542
Institutional research plan: CEZ:AV0Z70850503
Keywords : foreign exchange risk premium * Armenia * affine term structure models
Subject RIV: AH - Economics
Impact factor: 0.611, year: 2008

This paper applies stochastic discount factor methodology to modeling the foreign exchange risk premium in Armenia. We use weekly data on foreign and domestic currency deposits, which coexist in the Armenian banking system.

Tento článek používá metodologii stochastického diskontního faktoru k modelování prémia pro kurzovní risk v Arménii. Novým aspektem tohoto článku jsou originální data pro vklady v Armenii, které byly uloženy v domácích bankách jak v domácí, tak v cizí měně.
Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0162426