Number of the records: 1
Foreign exchange risk premium determinants: case of Armenia
- 1.0080852 - NHÚ 2007 US eng J - Journal Article
Poghosyan, Tigran - Kočenda, E.
Foreign exchange risk premium determinants: case of Armenia.
[Determinanty rizikové prémie měnového kurzu: případ Arménie.]
William Davidson Institute Working Paper Series. -, č. 811 (2006), s. 1-17
R&D Projects: GA MŠMT LC542
Institutional research plan: CEZ:AV0Z70850503
Keywords : “forward premium” puzzle * exchange rate risk * time-varying risk premium
Subject RIV: AH - Economics
http://www.wdi.umich.edu/files/Publications/WorkingPapers/wp811.pdf
This paper studies foreign exchange risk premium using the uncovered interest rate parity framework in a model economy. The analysis is performed using weekly data on foreign and domestic currency deposits in the Armenian banking system.
V tomto článku se zabýváme rizikovou prémií měnového kurzu v modelové ekonomice za použití nepokryté úrokové parity. Při analýze používáme týdenní data o depozitech v zahraniční a domácí měně v Arménském bankovním sektoru.
Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0144897
Number of the records: 1