Optimal range for the iid test based on integration across the correlation integral

0024869 - NHÚ 2006 RIV US eng J - Journal Article
Kočenda, Evžen - Briatka, Ľuboš
Optimal range for the iid test based on integration across the correlation integral.
[Optimální rozsah pro test nezávislého a identického rozdělení, který je založený na integraci korelačních integrálů.]
Econometric Reviews. Roč. 24, č. 3 (2005), s. 265-296. ISSN 0747-4938. E-ISSN 1532-4168
Grant - others:Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze 346/2005/A-EK
Institutional research plan: CEZ:AV0Z70850503
Keywords : chaos * high-frequency economic and financial data * Monte Carlo
Subject RIV: AH - Economics
http://dx.doi.org/10.1080/07474930500243001

This paper builds on Kočenda (2001) and extends it in three ways. First, new intervals of the proximity parameter ε (over which the correlation integral is calculated) are specified.

Tato studie vychází z Kočendy (2001) a rozšiřuje jej ve třech směrech. Zaprvé, jsou specifikovány nové intervaly pro parametr blízkosti ε (přes něž je vypočítán korelační integrál).
Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0115343