On approximation in multistage stochastic programs: Markov dependence

0106451 - UTIA-B 20040263 RIV CZ eng J - Journal Article
Kaňková, Vlasta - Šmíd, Martin
On approximation in multistage stochastic programs: Markov dependence.
[Aproximace v úlohách vícestupňového stochastického programování.]
Kybernetika. Roč. 40, č. 5 (2004), s. 625-638. ISSN 0023-5954
R&D Projects: GA ČR GA402/01/0539; GA ČR GA402/02/1015; GA ČR GA402/04/1294
Institutional research plan: CEZ:AV0Z1075907
Keywords : multistage stochastic programming problems * approximate solution scheme * Markov dpendence
Subject RIV: BB - Applied Statistics, Operational Research
Impact factor: 0.224, year: 2004

A general multistage stochastic programming problem can be introduced as a finite system of parametric (one-stage) optimization problems with an inner type of dependence. Evidently, this type of the problems is rather complicated and, consequently, it can be mostly solved only approximately. The aim of the paper is to suggest some approximation solution schemes. To this end a restriction to the Markov type of dependence is supposed.

Úlohy vícestupńového stochastického programování mohou být definovány jako systém (jednostupňnových) optimalizačních úloh s vnitřní závislostí. Úlohy vícestupňového stochastického programování jsou obecně složité a řešeny mohou být většinou pouze aproximativmě. Cílem práce je navrhnout aproximativní schémata řešení za předpokladu Markovovy závislosti náhodných elementů
Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0013632