Heteroscedastic multicollinear regression 1.0

0532165 - ÚI 2021 RIV CZ eng L4 - Software
Kalina, Jan - Litavcová, E. - Vašaničová, P.
Heteroscedastic multicollinear regression 1.0.
Internal code: Heter 1.0 ; 2020
Technical parameters: Kód v softwaru R je samostatně spustitelný podle dokumentace, která je součástí jednotlivých souborů. Spuštění vyžaduje knihovny glmnet, quantreg, Qtools. Dostupné pod licencí MIT.
Economic parameters: Soubory prezentují vzorovou regresní analýzu za nestandardních podmínek (za heteroskeasticity a zároveň multikolinearity). Jednotlivé příkazy jsou v zásadě známé, ale přínos softwaru je v tom, že sofistikovaně využívá široké spektrum rozličných nástrojů (regresní odhady, testy hypotéz, odhady kvantilů), jejichž vyhledávání by jinak bylo pro uživatele časově náročné.
R&D Projects: GA ČR(CZ) GA19-05704S
Institutional support: RVO:67985807
Keywords : Lineární regrese * robustnost * regresní kvantily * regularizace * Linear regression * robustness * regression quantiles * regularization
OECD category: Statistics and probability
https://github.com/jankalinaUI/Heteroscedastic-multicollinear-regression

The software implemented in R presents a model regression analysis of a complex dataset under both heteroscedasticity and multicollinearity. While standard tools are used here as well, the main novelty is the usage of regularized regression quantiles, including tools for graphical output and variable selection. This very detailed analysis was tested over a real economic dataset. The analysis without this software would require a tedious work to perform variable selection from the regularized regression quantiles. The software is available under MIT license.
Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0310754


Research data: GitHub.com