A note on the relationship between strongly convex functions and multiobjective stochastic programming problems

0411321 - ÚTIA 2010 RIV DE eng C - Conference Paper (international conference)
Kaňková, Vlasta
A note on the relationship between strongly convex functions and multiobjective stochastic programming problems.
[Striktně (strongly) konvexní funkce a úlohy vícekriteriálního stochastického programování.]
Berlin: Springer, 2005. ISBN 3-540-24274-0. In: Operations Research Proceedings 2004. Berlin: Springer, 2005 - (Fleuren, H.; Hertog, D.; Kort, P.), s. 305-312. ISBN 978-3-540-27679-1.
[Operations Research 2004. Tilburg (NL), 01.09.2004-03.09.2004]
R&D Projects: GA ČR GA402/04/1294; GA ČR GA402/02/1015
Institutional research plan: CEZ:AV0Z10750506
Keywords : multiobjective stochastic programming * (properly) efficient points * strongly convex functions
Subject RIV: BB - Applied Statistics, Operational Research

The paper considers multiobjective optimization problems in which objective functions are in the form of mathematical expectation of functions depending on a random element and a constraint set can depends on the underlying probability measure. A stability and empirical estimates of the (properly) efficient points set (w.r.t. probability measure space) are investigated. The former results on the above mentioned topics are modified and, moreover, the new results are proven under rather weaker assumptions.

Práce se zabývá úlohami vícekriteriální optimalizace ve kteých účelová funkce je ve tvaru střední hodnoty funkce závisející na rozhodovacím vektoru a na náhodném faktoru; množina omezení obecně může záviset na pravděpodobnostní míře. Cílem práce je zkoumat stabilitu a empirické odhady množiny vlastních (properly) eficientních bodů. Dřívější výsledky jsou v práci poněkud modifikovány a dokázány za podstatně slabších předpokladů.
Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0003521