Experiment: Setting the lenght of the regressor

0334116 - ÚTIA 2010 CZ eng V - Research Report
Křivánek, O. - Zeman, Jan
Experiment: Setting the lenght of the regressor.
[Výběr délky regresoru.]
Praha: ÚTIA AV ČR, v.v.i, 2009. 40 s. Research Report, 2269.
R&D Projects: GA MŠMT 2C06001; GA ČR(CZ) GA102/08/0567
Institutional research plan: CEZ:AV0Z10750506
Keywords : Bayesian learning * Dynamic decision making * Futures contracts * Bellman function
Subject RIV: BB - Applied Statistics, Operational Research
http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/AS/zeman-experiment setting the lenght of the regressor.pdf

This research report is closely connected to the long time running research of the usage of the theory of Bayesian learning, stochastic dynamic programming and its approximations in futures dealing problem. This report describes tuning of one selectable parameter, which occurs in the new-designed algortihm called iterations-spread-in-time strategy. Experiment is done on real economic data on 35 selected futures markets. The main criterion of succes is the so-called net profit and also comparison with the previous experiments.

Tento report je úzce spjat s dlouhodobým projektem, zabývajícím se využitím metod stochastického dynamického rozhodování a jeho aproximací na problém obchodování s futures kontrakty. Popisuje se zde ladění jednoho volitelného paramteru v nově navržené metodě nazvané strategie rozšířených iterací rozložených v čase. Experiment je proveden na reálných ekonomických datech z vybraných 35 trhů s futures kontrakty. Hlavním kritériem úspěšnosti je takzvaný čistý zisk a také srovnání s předchozími experimenty.
Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0178935