Stochastic Catastrophe Theory

0333264 - ÚTIA 2010 CZ eng V - Research Report
Vošvrda, Miloslav - Voříšek, Jan
Stochastic Catastrophe Theory.
[Stochastická teorie katastrof.]
Praha: ÚTIA AV ČR, v.v.i, 2009. 9 s. Research Report, 2253.
R&D Projects: GA ČR GD402/09/H045
Institutional research plan: CEZ:AV0Z10750506
Keywords : stochastic catastrophe theory * Cusp transition density * finite difference
Subject RIV: AH - Economics
http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/E/vorisek-stochastic catastrophe theory.pdf

The so called Cusp deterministic catastrophe model extends the classical linear regression adding nonlinearity into a model. A property of a stochatic catastrophe model connected with stochastic differential equation could be described by density, which is known in closed-form only in stationary case. The approximation of the transition density is done here by finite difference metod.

Tzv. Cusp deterministický model katastrof je rozšířen o klasickou lineární regresi, dodávající nelinearitu do modelu. Vlastnost stochastického modelu katastrof spojena se stochastickou diferenciální rovnicí může být popsána hustotou, která je v uzavřeném tvaru pouze pro stacionární případ. Ve zprávě je uvedena aproximace této hustoty pomocí metody konečných diferencí.
Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0178295