Weak solutions to stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion

0331176 - ÚTIA 2010 RIV CZ eng J - Journal Article
Šnupárková, Jana
Weak solutions to stochastic differential equations driven by fractional Brownian motion.
[Slabá řešení stochastických diferenciálních rovnic perturbovaných frakcionálním Brownovým pohybem.]
Czechoslovak Mathematical Journal. Roč. 59, č. 4 (2009), s. 879-907. ISSN 0011-4642. E-ISSN 1572-9141
R&D Projects: GA ČR GA201/07/0237
Institutional research plan: CEZ:AV0Z10750506
Keywords : fractional Brownian motion * weak solutions
Subject RIV: BA - General Mathematics
Impact factor: 0.306, year: 2009
http://library.utia.cas.cz/separaty/2009/SI/snuparkova-weak solutions to stochastic differential equations driven by fractional brownian motion.pdf

Existence of weak solutions to an n-dimensional system of stochastic differential equations driven by a fractional Brownian motion is shown for a time-dependent but state-independent diffusion and a drift that may be rather singular.

Je dokázána existence slabých řešení pro n-dimensionální systém stochastických diferenciálních rovnic perturbovaný frakcionálním Brownovým pohybem při difusním koeficientu závislém na čase, ale nezávislém na stavové proměnné, a s driftem, jenž může být značně singulární.
Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0176771