Sequential Sampling Techniques for Log-Normal Combination of Probability Densities

0322743 - ÚTIA 2009 CZ eng V - Research Report
Šmídl, Václav
Sequential Sampling Techniques for Log-Normal Combination of Probability Densities.
[Metody sekvenčního vzorkování pro slučování distribucí pomocí log-normálního modelu.]
Praha: ÚTIA AV ČR, 2008. 16 s. Research Report, 2244.
R&D Projects: GA MŠMT 1M0572; GA ČR GP102/08/P250
Institutional research plan: CEZ:AV0Z10750506
Keywords : probability combination * distribution merging * importance sampling * log-normal model * mixture model estimation
Subject RIV: BC - Control Systems Theory
http://library.utia.cas.cz/separaty/2008/AS/smidl-sequential sampling techniques for log-normal combination of probability densities .pdf

Bayesian approach to combination of probability densities is studied. We have derived analytical formula for posterior expectation and proposed numerical evaluation of the merged density. The resulting algorithm was tested on simple examples.

Zpráva se zabývá bayesovským přístupem ke slučování pravděpodobnostních distribucí pomocí log-normálního modelu. Jsou odvozeny analytické vztahy pro očekánanou hodnotu výsledné distribuce a navržen algoritmus jejich numerického vyčíslení. Přístup je testován na jednoduchých přikladech.
Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0170909