Parametric Estimation by Generalized Moment Method for Extremes

0322076 - ÚI 2009 RIV CS eng J - Journal Article
Fabián, Zdeněk
Parametric Estimation by Generalized Moment Method for Extremes.
[Parametrické odhady zobecněnou momentovou metodou v přítomnosti extrémních hodnot.]
Communications in Dependability and Quality Management. Roč. 11, č. 4 (2008), s. 26-35. ISSN 1450-7196
R&D Projects: GA MŠMT ME 949
Institutional research plan: CEZ:AV0Z10300504
Keywords : heavy tails * transformation-based score
Subject RIV: BB - Applied Statistics, Operational Research

The aim of the present paper is to make clear the purpose and sense of an introduction of a scalar inference function. We call it the t-score. By means of t-scores, it is possible to introduce new characteristics of the central tendency and variability of probability distributions. The estimates of the new measures can be constructed from the usual estimates of the parameters, but we show a more straightforward and computationally often more simple way: the use of a modification of the generalized moment method. Since the estimates are robust in cases of heavy-tailed distributions, our approach appears to be particularly important in study of extreme events.

Cílem práce je vysvětlit smysl zavedení skalární inferenční funkce, kterou nazývám t-score. Pomocí t-skórů se dají zavést nové charakteristiky polohy a měřítka pravděpodobnostních rozdělení. K odhadům těchto charakteristik lze použít běžných parametrických odhadů, ale přímočařejší a často jednodušší cestou je použít zobecněnou momentovou metodu pro t-skóry. Protože odhady jsou pro rozdělení s těžkými konci robustní, tyto odhady jsou užitečné při odhadování vlastností chvostů rozdělení.
Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0170433