K2K test of nonlinear dependencies

0319743 - NHU-C 2009 RIV CZ eng L4 - Software
Briatka, Ľ. - Kočenda, Evžen
K2K test of nonlinear dependencies.
[K2K test nelineárních závislostí.]
Internal code: K2K Test ; 2005
Technical parameters: Software testovaci procedury K2K zalozene na principu korelacniho integralu na detekci nelinarnich vzoru ve vysokofrekvencnich datech doplneny o kriticke hodnoty pro velikosti souboru 500, 1000 a 2500 pozorovani.

R&D Projects: GA MŠMT LC542
Institutional research plan: CEZ:MSM0021620846
Keywords : correlation integral * chaos * software * nonlinear dynamics * high-frequency economic and financial data * Monte Carlo
Subject RIV: AH - Economics

K2K program runs the test based on the paper by Kočenda, E., 2001. An Alternative to the BDS Test: Integration Across the Correlation Integral, Econometric Reviews, 20(3), 337-351 and the paper by Kočenda, E., Briatka, L., 2005. Optimal Range for the iid Test Based on Integration across the Correlation Integral. Econometric Reviews, 24(3), 265-296. The program calculates values of the correlation integral Cm for 41 values of proximity parameter epsilon. This is done at nine embedding dimensions m = 2,...,10. The program computes the values of slope coefficients beta(m), automatically suggests the optimal set of critical values based on the sample size, compares the computed slope with critical values and note the significance.

K2K program umožňuje provádět test na základě článku Kočenda, E., 2001. An Alternative to the BDS Test: Integration Across the Correlation Integral, Econometric Reviews, 20(3), 337-351 a článku Kočenda, E., Briatka, L., 2005. Optimal Range for the iid Test Based on Integration across the Correlation Integral. Econometric Reviews, 24(3), 265-296. Program počítá hodnoty korelačního integrálu Cm pro 41 hodnot toleranční vzdálenosti epsilon. Tento výpočet je proveden na devíti prostorových dimenzích m = 2,...,10. Program dale spočítá hodnoty koeficientů strmosti beta(m), automaticky doporučí optimální soubor kritických hodnot v závislosti na velikosti datového souboru, porovná vypočtené koeficienty strmosti s kritickými hodnotami a uvede statistickou významnost.
Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0168819