Orstein-Uhlenbeck bridge and applications to Markov semigroups

0319566 - MÚ 2009 RIV NL eng J - Journal Article
Goldys, B. - Maslowski, Bohdan
Orstein-Uhlenbeck bridge and applications to Markov semigroups.
[Ornstein-Uhlenbeckův most a jeho aplikace na markovské semigrupy.]
Stochastic Processes and their Applications. Roč. 118, č. 10 (2008), s. 1738-1767. ISSN 0304-4149. E-ISSN 1879-209X
R&D Projects: GA ČR GA201/07/0237
Institutional research plan: CEZ:AV0Z10190503
Keywords : UO Bridge * Markov semigroups * hyperboundedness
Subject RIV: BA - General Mathematics
Impact factor: 1.068, year: 2008

For an arbitrary Hilbert space-valued Ornstein-Uhlenbeck process we construct the Ornstein-Uhlenbeck Bridge connecting a starting point and an endpoint belonging to a certain linear subspace. The OU Bridge is then used to investigate the Markov transition semigroup associated to a nonlinear stochastic evolution equations.

Pro libovolný Ornsteinův-Uhlenbeckův proces s hodnotami v Hilbertově prostoru je zkonstruován OU most spojující počáteční a koncový bod v jistých lineárních podprostorech. OU most je pak využit k vyšetřování markovských přechodových semigrup definovaných nelineárními stochastickými evolučními rovnicemi.
Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0168677