Number of the records: 1
Modeling foreign exchange risk premium in Armenia
- 1.0317823 - NHU-C 2009 RIV US eng J - Journal Article
Poghosyan, Tigran - Kočenda, Evžen - Zemčík, P.
Modeling foreign exchange risk premium in Armenia.
[Modelování prémie pro kurzovní risk v Arménii.]
Emerging Markets Finance and Trade. Roč. 44, č. 1 (2008), s. 41-61. ISSN 1540-496X. E-ISSN 1558-0938
R&D Projects: GA MŠMT LC542
Institutional research plan: CEZ:MSM0021620846
Keywords : foreign exchange risk premium * Armenia * affine term structure models
Subject RIV: AH - Economics
Impact factor: 0.611, year: 2008
This paper applies stochastic discount factor methodology to modeling the foreign exchange risk premium in Armenia. We use weekly data on foreign and domestic currency deposits, which coexist in the Armenian banking system.
Tento článek používá metodologii stochastického diskontního faktoru k modelování prémia pro kurzovní risk v Arménii. Novým aspektem tohoto článku jsou originální data pro vklady v Armenii, které byly uloženy v domácích bankách jak v domácí, tak v cizí měně.
Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0167369
Number of the records: 1