Number of the records: 1
Risk-Sensitive Average Optimality in Markov Decision Chains
- 1.0306648 - ÚTIA 2008 RIV DE eng C - Conference Paper (international conference)
Sladký, Karel - Montes-de-Oca, R.
Risk-Sensitive Average Optimality in Markov Decision Chains.
[Optimalita v průměru s ohledem na riziko v markovských rozhodovacích procesech.]
Operations Research Proceedings 2007. Berlin: Springer, 2008 - (Kalcsics, J.; Nickel, S.), s. 69-74. ISBN 978-3-540-77902-5.
[Annual International Conference of the German Operations Research Society (GOR). Saarbruecken (DE), 05.09.2007-07.09.2007]
R&D Projects: GA ČR GA402/05/0115; GA ČR GA402/04/1294
Institutional research plan: CEZ:AV0Z10750506
Keywords : Markov decision chain * risk-sensitive optimality * asymptotical behaviour
Subject RIV: AH - Economics
We focus attention on of the asymptotic behavior of the expected utility and the corresponding certainty equivalents in discrete-time Markov decision chains with finite state and action spaces and the risk-sensitive (exponential) objective function.
V práci se studují asymptotické vlastnosti očekávaného užitku a odpovídající ekvivalentů za jistoty u markovských rozhodovací procesů s konečným počtem stavů a řízení, kdy účelová (exponenciální) funkce rozhledňuje riziko.
Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0159615
Number of the records: 1