Who's afraid of reduced-rank parameterizations of multivariate models? Theory and example

0102624 - NHU-N 20043079 RIV CZ eng J - Journal Article
Gilbert, S. - Zemčík, Petr
Who's afraid of reduced-rank parameterizations of multivariate models? Theory and example.
[Kdo se obává omezení matice koeficientů v modelech s více proměnnými: teorie a příklad.]
CERGE-EI Working Paper Series. -, č. 223 (2004), s. 1-32. ISSN 1211-3298
R&D Projects: GA AV ČR KSK8002119
Institutional research plan: CEZ:AV0Z7085904
Keywords : reduced-rank parameterizations * multivariate models
Subject RIV: AH - Economics
http://www.cerge-ei.cz/pdf/wp/Wp223.pdf

Reduced-rank restrictions can add useful parsimony to coefficient matrices of multivariate models, but their use is limited by the daunting complexity of the methods and their theory.

Omezení hodnosti matice mohou podstatně zjednodušit matici koeficientù v modelech s více proměnnými, ale jejich použití limituje složitost metod a jejich teorie.
Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009972